沪深300股期货合约是在中国的金融期货交易所进行交易的。具体来说，沪深300股指期货合约在中国金融期货交易所（China Financial Futures Exchange，简称中金所）交易。

中金所是中国唯一的国家级金融期货交易所，负责监管和组织金融期货交易活动。中金所成立于2006年8月，总部位于上海，是由中国证监会管理的自主经营的非营利性机构。

投资者可以通过在中金所注册的期货公司开立期货账户来参与沪深300股指期货交易。投资者可以通过电子交易系统，在交易所指定的交易时间内进行买卖沪深300股指期货合约。

需要注意的是，期货交易是一种高风险投资方式，投资者在参与期货交易前需要充分了解市场规则和风险，并根据自身的风险承受能力做出相应的投资决策。