期权定价模型是用于计算期权合理价格的数学模型。以下是几种常见的期权定价模型：

1. Black-Scholes模型：由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯于1973年提出。该模型基于一系列假设，包括资产价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、市场无摩擦等。它可以计算欧式期权的理论价格。

2. 均值方程模型：这是一类用于计算美式期权价格的模型，例如Cox-Ross-Rubinstein模型和Binomial模型。这些模型将期权到期日之间的时间划分为若干个时间间隔，并假设资产价格在每个时间间隔内只有两种可能的变动。这些模型可以通过树状图形式计算期权价格。

3. 扩散模型：这是一类基于随机微分方程的模型，例如Heston模型和GARCH模型。这些模型可以更好地描述资产价格的波动性，并在计算期权价格时考虑了波动率的变化。

4. 杠杆效应模型：这类模型考虑了资产价格和波动率之间的关系，例如Black-Scholes-Merton模型和Garman-Kohlhagen模型。这些模型认为波动率是资产价格的函数，随着价格上涨或下跌而变化。

5. Monte Carlo模拟：该方法基于随机抽样，通过模拟大量随机路径来计算期权价格。这种方法可以应用于各种期权类型，但计算复杂度较高。

这些期权定价模型在实际应用中有各自的优缺点，投资者和分析师可以根据具体情况选择合适的模型来计算期权价格。